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来源:大宗内参
上周,持仓菌提到《永安铁矿PTA收兵,下一步会去救兔期妹的豆粕吗?持仓八卦?》经过一周行情运行之后,永安持仓虽然没太大波动,但是豆粕(2847,52.00,1.86%)已经走出4连阳,不过兔期妹的看涨期权似乎仍然不太乐观。
下面我们看一下今天的持仓八卦:
对比上周的持仓主力多头,永安在铁矿(885,10.00,1.14%)上的仓位增加较多,回到9万手附近,PTA(5840,-190.00,-3.15%)的持仓增加相对较少,而豆粕却是减仓的,值得注意的是在PP上的多头有比较大的增幅从2.5万手净多单增加至3.3万手,在净多品种中排名第四。
空头头寸方面,主力做空的依然是化工,而且做空力度在加大。其中甲醇(2226,-10.00,-0.45%)净空单从7.4万手增加至9.6万手,空单增幅29.72%;塑料(7775,-60.00,-0.77%)净空单从2.8万手增加至4.4万手,空单增幅57.14%;乙二醇净空单从3.4万手增加至3.8万手,空单增幅11.76%;沥青(3280,-60.00,-1.80%)从2.1万手增加至3万手42.65%。
持仓菌点评:
多头方面铁矿又回到9万手值得关注,铁矿还可能有一波行情吗?持仓菌不敢说,但是有一个细节也很重要,就是螺纹已经彻底反入空头阵营,黑色从一致做多到出现分歧,这是一个重要信号,拐点可能正在临近。
相比之下,化工的拐点,可能比黑色更明显。目前永安主力的策略将PTA与PP作为化工板块多头配置,而在甲醇、塑料、乙二醇、沥青上都大面积布局空单,且这周的动向来看,PTA加仓无论和多头持仓铁矿比还是空头化工兄弟比,都略为逊色,这显示化工多头开始乏力,做空化工正当时。
我们具体来看一下化工各个品种的持仓情况:
【甲醇】
作为永安的最大空头配置,在甲醇上一家独大的局面很明显,目前永安持有净空单9.6万手,净头寸2.1亿元。而第一大多头徽商期货仅持有净多单2.4万手。第二大空头国投安信持有净空单2.8万手。
甲醇市场上,空头是多头的4倍,这说明甲醇市场是空头把控的市场,配合着永安持续加仓,空头趋势有望继续。
【塑料】
永安在塑料上的净头寸为1.7亿元,目前持有净空单4.5万手。同样的第一大多头南华期货,持有净多单1.8万手,净头寸7千万元。
在塑料市场上,空头是多头的2.49倍,空头虽也占据压倒性优势,但由于本周永安刚加仓上来,空多比和甲醇、乙二醇比并不高。
【乙二醇】
在乙二醇上,第一大多头渤海期货仅持有6822手,前三大多头在持仓席位上并不常见,均为小期货公司。空头方面,永安持有净空头寸3.8万手,市值1.65亿。
整体来看,首席空头是多头的5.7倍,永安是乙二醇上老空头主力,近一周加仓10%
【沥青】
沥青第一大多头是华泰期货,目前持有净多单1.1万手,永安持有净空单3万手,空头是多头的2.6倍。永安掌控局面,最近一个交易日,永安减仓101手,显示永安并未急着发动总攻。
综合来看,持仓菌认为化工做空机会较多,而在选择品种上,更倾向于空甲醇以及塑料。
空甲醇的理由是跟随主力持仓最多的品种,往往不会入坑。就像前期的PTA,永安虽然被深套,但是只要技术面一走强,马上出现V型反转。甲醇的空头趋势保持良好,是趋势性空单的持有依据。
而空塑料则是从动态的角度得出的结论,最近一周塑料净空单增幅57%,为几个品种增加最多。
从形态来看,甲醇的确定性弱势毋庸置疑,但是这样的形态更适合长期持有的空单,而作为建仓的角度来看,这个位置有点低,可能累积了不少获利筹码。
相比之下塑料刚出现过一波突破60日均线的反弹。60日均线得而复失,空头的获利筹码并不多,因此在塑料上建仓更为安全。